Mindste Kvadratafvigelses Metode

Først vil jeg gerne takke Holger Reenberg for en udførlig og interessant kritik af min artikel i ET nr. 3, 1977. Den beskrevne metode tøl eliminering af sæsonvariation er både elegant og generelt anvendelig, og jeg er da også ganske enig i, at sæsonvariation bør elimineres ved den korrekte anvendelse af MKM.

Imidlertid var det blot hensigten med det opstillede eksempel at demonstrere,
at enkeltpunkter, som er stærkt afvigende fra gennemsnittet,
får tillagt for stor vægt ved mindste kvadratafvigelses metode.
I modsætning til sæsonvariation lader tilfældige udsving sig jo ikke eliminere
på forhånd, og sådanne udsving må altså indgå i beregningen
af trendlinien med en vægt svarende til den kvadrerede afvigelse. En
vægtning, proportional med afvigelsen eller måske kvadratroden af
afvigelsen, ville, i alt fald for salgstal, dels være mere logisk og dels
medføre en roligere udvikling for de rullende budgetter, som måtte
blive fastlagt på basis af den således bestemte trend.

En sådan ideel løsning ville imidlertid, som Holger Reenberg også konkluderer i afslutningen af sit indlæg, føre til uløselige eller vanskeligt løselige modelforenklinger, og man må da vælge »en procedure, som giver en tilnærmet løsning, hvilken - med fordel kan være MKM«. På disse præmisser er jeg ganske enig i, at MKM er et nyttigt værktøj, men jeg finder det vigtigt at holde fast ved den konklusion, at MKM er en tilnærmet procedure, og lad os så få rammet en pæl igennem den overtro, at metoden skulle føre til »statistisk korrekte« eller »maximum likelihood estimater«, således som Holger Reenberg pudsigt nok når at postulere umiddelbart inden den ovenfor citerede konklusion.

Redaktionen har modtaget 3 andre kritiske indlæg til Bent Vabøs artikel. De udelades af pladshensyn og diskussionen bedes videreført face to face. Red.